Sp Handelssystem

SPTRADING TM TEILNEHMER SERVICE VEREINBARUNG Diese Subscriber Service-Vereinbarung (die Vereinbarung) legt die Bedingungen, unter denen Expert Traders, Inc. (im Folgenden: Expert Traders), werden Ihnen zur Verfügung stellen, der Teilnehmer (im Folgenden: Teilnehmer), Online-Trading-Beratung Zum Aktienindex SP 500. 1.0 ACCESS RIGHTS während der Laufzeit dieser Vereinbarung, EXPERT TRADERS räumt TEILNEHMER ein unübertragbares Benutzername, Kennwort und eine Lizenz für diese Benutzernamen und Passwort für den Zugang zu Online-Handels Ratschläge, VERÖFFENTLICHT AM SPTRADING TM INTERNET Website. 2.0 ANWENDUNGSPROZESS Der Abonnent erkennt die Bedingungen dieser Vereinbarung an und akzeptiert diese, indem er einen Antrag an Expert Traders stellt. Sobald die Subskribenten-Anwendung akzeptiert wird, aktiviert Expert Traders Subscriber und weist Subscriber einen Benutzernamen und ein Kennwort zu, das Teilnehmer Zugang zu Online-Trading-Tipps zulassen, die auf der Sptrading TM - Internetseite veröffentlicht werden. Wenn eine der Informationen an Expert Traders in der Anwendung geändert wird, einschließlich, ohne Einschränkung, Abonnenten-Kreditkarteninformationen, teilt der Abonnent Expert Traders innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen einer solchen Änderung mit. Expert Traders behält sich das Recht vor, jeden Antrag auf Abonnement aus irgendeinem Grund ablehnen. 3.0 VERTRAULICHKEIT Der Abonnent erkennt an, dass die Online-Handelsberatung, die auf der Internetseite von Sptrading TM veröffentlicht wird, vertraulich und für Expert Traders proprietär ist. Der Abonnent stimmt zu, dass die Online-Handelsberatung, die auf der Internetseite von Sptrading TM veröffentlicht wird, ausschließlich zum Zwecke der persönlichen Investition von dem Abonnenten verwendet wird. Der Abonnent ist nicht berechtigt oder berechtigt, derartige Informationen an andere Personen oder Unternehmen weiterzugeben, sofern dies nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Der Abonnent versteht und erkennt an, dass eine unbefugte Weitergabe dieser Informationen zur Verletzung der US-amerikanischen Wertpapier - oder Warengesetze und der anwendbaren staatlichen Statuten führen kann. Abonnenten müssen nicht vertraulich zu behandeln alle Informationen, die bereits in Abonnenten Besitz ist, Informationen, die ist oder wird im Allgemeinen der Öffentlichkeit zur Verfügung andere als als Folge einer nicht autorisierten Offenlegung von Abonnenten, oder Informationen, die von anderen Quellen als dem Sptrading TM Abonnenten verfügbar wird Internetseite oder sonstige Mitteilungen von Expert Traders. Der Abonnent ist ausschließlich für die Sicherheit und Nutzung des Benutzernamens und des Passwortes des Abonnenten verantwortlich. Der Abonnent verpflichtet sich, vertraulich zu bleiben und nicht an Dritte weiterzugeben. Der Abonnent stimmt der Offenlegung der Informationen in der Subskribentenanwendung und allen sonstigen Informationen, die der Abonnent an Expert Traders an eine Regierungs-, Regulierungs - oder Selbstregulierungsbehörde erteilt hat, zu, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder von Experten-Händler als notwendig erachtet wird. 4.0 GEISTIGES EIGENTUM Sofern nicht anders angegeben, Expert Traders mit ihr verbundene Unternehmen Andor besitzt alle Rechte, Titel und Anteile an den Sptrading TM, Service und Internet-Site, einschließlich aller Urheberrechte, Patente, Marken und andere geistige Eigentumsrechte daran oder daran befestigt. Nichts, das in diesem Dokument enthalten ist, ist so auszulegen, dass dem Lizenznehmer jede Lizenz oder jedes Recht auf Urheberrechts-, Patent-, Marken - oder sonstige Eigentumsrechte von Expert Traders, seinen verbundenen Unternehmen oder Dritten übertragen wird. Durch die Nutzung der Sptrading TM, des Dienstes oder der Internetseite erlangt der Abonnent keinerlei Rechte, Eigentumsrechte oder Interessen an Urheberrechten, Patenten, Warenzeichen oder anderen an ihm oder daran beteiligten Schutzrechten. Soweit nicht anders angegeben, ist der Inhalt von Sptrading TM, Internetseiten durch das Urheberrechtsgesetz von 1976 in der geänderten Fassung, das Urheberrechtsgesetz anderer Länder und die Geschäftsgeheimnisses der verschiedenen Staaten geschützt. Bestimmte Materialien werden mit Erlaubnis der jeweiligen Eigentümer verwendet. Die in diesem Service enthaltenen Materialien, einschließlich grafischer Bilder, Schaltflächen und Texte, dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Expert Traders weder kopiert, reproduziert, neu veröffentlicht, heruntergeladen, veröffentlicht, übertragen oder in irgendeiner Weise verteilt werden. Ungeachtet des Vorstehenden jedoch Subscriber herunterladen kann, Anzeige oder eine Kopie der Materialien auf einem einzelnen Computer aus drucken nur für Abonnenten persönlichen privaten Gebrauch zur Verfügung gestellt, dass Abonnenten intakt halten alle Urheberrechte, Warenzeichen und andere Eigentumsrechte. Die Änderung der Materialien oder die Verwendung der Materialien von Expert Traders zu anderen Zwecken ist eine Verletzung von Expert Traders, ihren verbundenen Unternehmen oder ihren Drittanbieter-Urheberrechten und anderen Schutzrechten. 5.0 SERVICE GEBÜHREN Im Austausch für die Sptrading TM Bereitstellung, Service und Internet-Website Zugang zu Abonnenten stimmt Subscriber Expert Händler zu zahlen, je nach Fall, eine Abo-Gebühr zuzüglich eventuell anfallender Verkaufs und nutzen Steuern (auf zeitnah auf die Kredit aufgeladen werden Karte Abonnent zeigt an). Die Gebühren sind im Voraus für eine 90 oder 30 Kalendertage Abo als Vorauszahlung. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Abschnitt 1.0 können Expert Traders das Abonnement am Ende jeder 90- oder 30-tägigen Laufzeit verlängern und berechnen den Abonnenten auf der Grundlage der zuvor angegebenen Kreditkarteninformationen. Der Teilnehmer kann es ablehnen, sein Abonnement zu verlängern oder alternative Zahlungsmodalitäten vorzusehen, wenn drei Tage vor Ablauf der Abonnementkündigung eine schriftliche Kündigung durch den Fachhändler vorliegt. Expert Traders hat das Recht, die Abonnementgebühr für den Sptrading TM, Service und Internetseitenzugang auf 30 Tage im Voraus schriftlich an Subscriber zu erhöhen. 6.0 ÄNDERUNGSDAUER RENEWAL KÜNDIGUNG Expert Traders behält sich das Recht vor, die in dieser Vereinbarung festgelegten Nutzungsbedingungen ohne Zustimmung der Abonnenten zu ändern. Dieses Abkommen bleibt für ein oder drei Monate gültig und verlängert sich an der Option Expert Traders für ein oder zwei Monate danach, sofern es nicht früher beendet wird, wie hierin vorgesehen. Die Kündigung dieser Vereinbarung ist endgültig und unterliegt der Kündigung. Wenn der Teilnehmer diesen Vertrag kündigt, hat der Abonnent keinen Anspruch auf Rückerstattung. Falls Expert Traders diesen Vertrag kündigt, erhält der Abonnent eine anteilige Rückerstattung der Servicegebühr aufgrund der Anzahl der verbleibenden Tage im laufenden Abonnement. Abonnenten nicht zu einer Rückerstattung berechtigt, wenn Expert Traders diese Vereinbarung beendet basierend auf Ausfälle von Abonnenten oder dessen Vertreter Zahlungsverpflichtungen im Rahmen dieser Vereinbarung zu ehren, wenn Teilnehmer einen seiner anderen Verpflichtungen aus diesem Vertrag verletzt hat, oder wenn Expert Traders glaubt Abonnenten Verteilt den Benutzernamen und das Kennwort des Abonnenten oder missbraucht die Rechte des geistigen Eigentums von Expert Traders. Expert Traders kann diese Vereinbarung jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Zustimmung des Teilnehmers abtreten. 7.0 RISIKEN ABONNEMENTS ÜBERNIMMT, DASS DIE VERWENDUNG DIESER DIENSTLEISTUNG DAS RISIKO DER VERLUSTE BEDEUTET, DIE UNTERSTÜTZT WERDEN KÖNNEN. DIESE DIENSTLEISTUNG IST DIESE DIENSTLEISTUNGSANSPRÜCHE SELBST UND EXKLUSIVES RISIKO. DER ROHSTOFFHANDELSBERATUNG EXPERT TRADERS bereitgestellt wird, kann zur Ermittlung der hypothetischen Ergebnissen enthalten, die durch die Ausführung TRADES EMPFOHLEN VON DER SPTRADING TM System unter OPTIMAL MARKTBEDINGUNGEN hätte ermittelt werden können. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE VON EINER BESTIMMTEN Programms vor. ZUSÄTZLICH IST DIE VERGANGENE LEISTUNG NIE eine GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. EINE DER GRENZEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAHER, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL BERECHNEN. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse bewirken kann. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE nicht vollständig berücksichtigt werden. DIE SPTRADING TM SERVICE LEISTUNGSERGEBNISSE besitzen bestimmte angeborene GRENZEN WEIL, im Gegensatz zu einer tatsächlichen Leistung RECORD (1) Simulierte ERGEBNISSE NICHT AKTUELL TRADING RICHTIGKEIT, und (2), DA DER HANDEL nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können die Ergebnisse Unter - oder - FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WIE FALLS SOWEIT LIQUIDITÄT. Der SPTRADING TM SERVICE WURDE MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT ENTWICKELT, DER NACH DEN FACT EINSTELLUNGEN ZULÄSST. DIE KOMMODITÄTSMÄRKTE SIND INHERZLICH UNVERÄTZBAR UND, ZEIT, VOLATILE. KEIN SYSTEM KANN IN ALLEN FAKTOREN ODER ZUKÜNFTIGEN VERANSTALTUNGEN, DIE DIE KOMMODITÄTSPREISE BEWIRKEN KÖNNEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. SPTRADING TM HAT KLEINE ODER KEINE ERFAHRUNG IM HANDEL RECHTSAKTE FÜR SELBST ODER FÜR KUNDEN. Da es keine tatsächlichen Handels Ergebnisse zu vergleichen DEN HYPOTHETISCHEN Performance-Ergebnisse sollten die Kunden BE particularily vorsichtig unangemessenem Maße auf diese hypothetischen Ergebnissen PLATZIERUNG. 8.0 VERZICHT AUF SCHÄDEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS WEDER EXPERT TRADERS, DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER ihre Aktionäre, Direktoren, Vertreter und Mitarbeiter KEINERLEI GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, DER ART IRGENDEINE. Keiner von ihnen haftet für Verluste, Schäden, Kosten oder Aufwendungen, jeder Art und Beschreibung (einschließlich INDIREKTE, FOLGESCHÄDEN), IN BEZUG AUF DIE RICHTIGKEIT, Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung eines INFORMATIONEN ODER Rat auf der Site SPTRADING TM INTERNET, OB GANZ ODER AUFGRUND zum Teil aus VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTE VERHALTEN, FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS DER QUALITÄT DER INFORMATIONEN ODER AUF DER WEBSITE SPTRADING TM INTERNET. Dieser Service ist, auf einer WIE IN DIESEM DOKUMENT IST BASIS UND EXPERT TRADERS NIMMT KEINE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, jeder Art, FALLEN UNTER ANDEREM AUCH IMMER MIT DEM INTERNET SITE SPTRADING TM ZUSAMMENHANG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELS ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. VERWENDUNG DES SPTRADING TM SERVICE IST AN DEN ABONNENTEN SELBST UND EXKLUSIVES RISIKO. EXPERT TRADERS GARANTIERT NICHT ODER sicherzustellen, dass INFORMATIONEN ÜBER DIE SITE INTERNET SPTRADING TM VERTEILT WERDEN durch Fehler, Auslassungen FREI, UNTERBRECHUNGEN, Löschungen, Delays, VERLUSTE ODER MÄNGEL, ob Mensch oder mechanische ODER wird niemals suspendiert oder ausgeschlossen. Teilnehmer damit einverstanden, dass, wenn eine der vorstehenden Beschränkungen für die Haftung von Expert Händler sollten aus der weiteren Nutzung des Dienstes Sptrading TM ungültig, unwirksam oder undurchführbar und Abonnent erhält Verluste, Kosten (einschließlich Gerichtskosten) oder Schäden angesehen werden ergibt, ist die gesamte Haftung Von Expert Traders für Schäden, unabhängig von der Form der Maßnahme, wird nicht überschreiten die Abo-Gebühren an Expert Traders für Abonnenten Nutzung der Sptrading TM Service gezahlt. Expert Traders ist nicht verantwortlich für und kein Urteil oder Gewährleistung in Bezug auf den Inhalt von jeder Website, auf die Expert Traders können Links zu, einschließlich Informationen über eine solche Website im Zusammenhang mit Expert Traders gemacht wird. Die Verknüpfung mit anderen Internetseiten ist keine Bestätigung oder Empfehlung für Waren oder Dienstleistungen, die auf solchen Websites angeboten werden. Die Verknüpfung ist keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Aktien, die von einer solchen Seiten-Sponsororganisation herausgegeben werden, noch eine Empfehlung bezüglich der Dienstleistungen, die von einem einführenden Makler, einem Futures-Provisionshändler oder einem anderen Marktteilnehmer angeboten werden. 9.0 ENTSCHÄDIGUNG Abonnent verpflichtet, zu verteidigen und schadlos zu halten Expert Trader, ihre Tochtergesellschaften und ihre jeweiligen Führungskräfte, Direktoren, Vertreter und Mitarbeiter, von und gegen alle Schäden, Kosten und Aufwendungen (einschließlich angemessener Anwaltsgebühren), die sich als Folge der Abonnenten zu entschädigen Verwendung des Sptrading TM-Dienstes oder der Nutzung oder Verteilung von Handelsberichten für den SP 500-Aktienindex, der ursprünglich auf der Sptrading TM - Internet-Website veröffentlicht wurde (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Verwendung oder Verbreitung solcher Informationen durch Dritte, die der Abonnent hat Verteilt). Diese Vereinbarung der Entschädigung ist zusätzlich zu und wird nicht beschränken oder beschränken, alle anderen Rechtsmittel, die verfügbar sein können, um Expert Traders und überleben eine Kündigung dieses Abkommens. 10.0 VERSCHIEDENE DIESE VEREINBARUNG IST DURCH DIE RECHTSVORSCHRIFTEN DES STAATES VON NEW YORK GELTEND, OHNE BEZUG AUF IHREN KONFLIKT DER RECHTSGRUNDSÄTZE. Die Parteien stimmen der ausschließlichen Zuständigkeit und Ort der Bundes - oder Staatsgerichten im US-Bundesstaat New York für alle Streitigkeiten AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT SUBSCRIBERS NUTZUNG DER SPTRADING TM-Service und Internet-Site vornehmen. Abonnent erkennt an, dass jeder alle Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen hat, ist berechtigt, in sie einzutreten, erklärt sich mit ihren Bedingungen gebunden zu sein, und dass es die vollständige und ausschließliche der Vereinbarung zwischen den Parteien, die alle vorherigen Mitteilungen ersetzt und Vereinbarungen zwischen den Parteien über den Gegenstand dieses Abkommens. Die beschreibenden Rubriken dieses Abkommens werden nur zur Vereinfachung der Bezugnahme eingefügt und sind nicht Teil und werden nicht für die Auslegung dieses Abkommens verwendet. Der Sptrading TM - Dienst wird den Teilnehmern, die den Bedingungen dieser Vereinbarung unterliegen, zur Verfügung gestellt, und die Nutzung dieses Dienstes durch den Abonnenten stellt die Zustimmung zu und die Zustimmung zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags dar. Der Abonnent verzichtet auf jegliche rechtliche Vertretung und es ist das Abonnementverständnis, dass jede der hierin enthaltenen Bestimmungen für den Abonnenten akzeptabel ist, der dieses Abkommen freiwillig geschlossen hat. Die Parteien erkennen an und stimmen zu, dass, falls eine der hierin enthaltenen Bestimmungen nicht aus irgendwelchen Gründen vollstreckbar ist, die übrigen Bestimmungen dieses Vertrags in vollem Umfang in Kraft bleiben. Der Abonnent hat kein Recht auf Übertragung, Abtretung, Lizenzierung oder anderweitige Beeinträchtigung der Rechte von Expert Traders hierin. Wenn Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben, wenden Sie sich an SPtrading unter: infosptrading SP 500 ist eine Marke der McGraw-Hill Companies, Inc. und wurde für die Chicago Mercantile Exchange lizenziert. Expert Traders Inc. hat keine Zugehörigkeit zu McGraw-Hill Companies, Inc. Collective2 Collective2 ist ein System, das es Investoren ermöglicht, aus einer Sammlung von Handelsmethoden zu wählen, die sehen, dass Sie automatisch von Ihrem Handelskonto handeln. Das beste System zu handeln sollte: - Der mit einem einfach zu bedienenden Schnittstelle-Haben Sie einen wining Prozentsatz von 70 oder mehr große Renditen in den letzten 90 Tagen - Cost effektiv - Easy zu abonnieren und abbestellen, wenn nötig - Haben Sie eine gute Bewertung und Feedback von anderen Benutzern Ein Vorteil gegenüber Collective2 System ist, dass es Händler erlaubt, die Handelsgröße zu kontrollieren. Sie entscheiden, wie viel zu handeln und beobachten Sie das System öffnen und schließen Trades automatisch. Das bedeutet nicht, können Sie nicht mit dem System Handel, können Sie auch öffnen und schließen Trades Hinzufügen, was das System beschlossen hat, zu tun. Alle Trades sind in Echtzeit oder live. Das macht das richtige automatische System wirksam. Die meisten der gemeinsamen Broker-Unternehmen unterstützen collective2 Systeme, obwohl die Überprüfung mit dem Dienstleister ist ratsam. Verwendung von automatischen Systemen für den Handel ist ein hohes Risiko Aktivität und Händler sollten nicht setzen, was sie nicht leisten können, zu verlieren. August 25, 2014 5:00 am 9 comments Views: 5328 Letzte Woche8217s Artikel, Trading Ideen und Systeme: Keep It Simple, Smart Kerl. Die Tugenden des Aufbaus einfacher Handelssysteme. Einfache Handelssysteme haben viele Vorteile, nämlich robust. In diesem Artikel möchte ich den EasyLanguage-Code für das Konzept in der ursprünglichen Artikel zur Verfügung gestellt. It8217s ein schönes Beispiel für die nach dem Keep-it-einfache Mantra und könnte nur inspirieren Sie zu einem profitablen System zu schaffen. Simple SampP Futures System Das erste System basiert auf dem Konzept, das in der letzten Woche8217s Artikel. Die Regeln sind unten angegeben. Systemregeln Wenn heutige Nähe ist weniger als die vor 6 Tagen, kaufen (eingeben long). Wenn heute zu schließen ist größer als die Nähe vor 6 Tagen, verkaufen (Ausfahrt lang). Unten ist ein Screenshot des Systems in Aktion auf der Tages-Chart des E-Mini SampP Futures-Kontrakt. Environmental Settings Ich kodierte die oben genannten Regeln in EasyLanguage und testete es auf dem E-Mini SampP Futures-Markt zurück bis 1998. Bevor wir in die Details der Ergebnisse lassen Sie mich sagen: alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden verwenden Annahmen: Startkontogröße von 25.000 getestete Termine sind von 1998 bis 31. Dezember 2012 Ein Vertrag wurde für jedes Signal gehandelt Der PampL wird nicht auf das Start-Eigenkapital 30 angesammelt pro Runde Reise für Schlupf und Provisionen Es gibt keine Unterbrechungen Baseline-Ergebnisse unten Ist die Eigenkapitalkurve für den Handel des E-Mini-Futures-Kontrakts auf der Grundlage der oben definierten Regeln. Die Eigenkapitalkurve sieht dem des ursprünglichen Artikels sehr ähnlich. Unterhalb der Eigenkapitalkurve ist der wöchentliche Drawdown als Prozentsatz des Eigenkapitals dargestellt. Wir sehen, es reicht bis in die 40-Reichweite. Würde jemand wirklich handeln dies Natürlich nicht, aber that8217s nicht der Punkt. Der Punkt ist, einfache Regeln können ziemlich mächtig und der Beginn eines großen Systems sein. Können wir dieses Trading-Konzept und nehmen es ein paar Schritte näher an ein echtes System Let8217s see8230 BullBear Regime Filter Sie können wahrscheinlich erraten, das wäre meine erste Angriffslinie. Das heißt, breit teilen den Markt in zwei verschiedene Modi: bullish oder bearish. Häufig kann ein einfacher Indikator wie ein einfacher gleitender Durchschnitt, der auf ein tägliches Balkendiagramm angewendet wird, sehr effektiv sein, um einen Markt in ein bullisches oder ein bärisches Regime zu unterteilen. Die Idee in diesem Fall ist, nur lange Trades zu nehmen, wenn wir in einem Bullenmarkt sind. Ich werde mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt, um als mein Regime-Filter zu handeln. Das erste, was zu tun ist, um verschiedene Rückschau Werte für die einfache gleitende durchschnittliche Indikator testen. Mit dem TradeStation8217s-Optimierungsmerkmal I8217m werden Rückkopplungswerte zwischen 10 8211 200 in Schritten von 10 getestet. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt und die Rückblickperiode auf der x - Achse. Wir können deutlich sehen, gibt es eine allgemeine Tendenz des abnehmenden Profits, wie Sie die Länge der Rückblickperiode erhöhen. Werte 30 und 40 scheinen Ausreißer zu sein. Ich beschloss, den Wert 20 zu wählen. Dies entspricht etwa einem Monat8217s Wert des Handels. Andere Werte wie 50, 60, 70, 80 und 90 werden wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse liefern. Nach der Anwendung des Regime-Filter erhalten wir die folgenden Ergebnisse: Also, sieht dies aus wie eine Verbesserung Während wir weniger Geld zu machen, ist das System insgesamt effektiver, meiner Meinung nach. Der Gewinnfaktor steigt ebenso wie der durchschnittliche Nettogewinn pro Handel. Wir reduzieren auch den Drawdown viel. Ich vermute, wir sind eine Beseitigung einer Reihe von verlieren Trades, indem nur Trades während eines Bullenmarktes. Volatilitätsfilter Eine weitere Möglichkeit, den Markt zu teilen, ist die Volatilität. Die Märkte gehen durch Perioden steigender Volatilität und sinkender Volatilität. Im Allgemeinen steigt die Marktvolatilität und zeigt, wie der Markt sinkt und neue Tiefststände macht. Einige Systeme sind während dieser hohen Volatilitätszeiten gut, während andere während ruhigerer Zeiten besser funktionieren. Wie werden wir die Volatilität zu messen, werden wir den VIX-Index verwenden. Der VIX ist ein beliebtes Maß für die implizite Volatilität von SampP 500 Indexoptionen und wird oft als Angstindex bezeichnet. Im Allgemeinen stellt der VIX ein Maß für die erwartete Volatilität des Marktes in den nächsten 30 Tagen dar. Der VIX hat eine umgekehrte Beziehung zur Preisaktion auf dem SampP. So sehen wir häufig die VIX, die neue Höhen macht, während der Markt neue Tiefs bildet. I8217m gehen mit dem VIX auf eine sehr einfache Weise. I8217m gehen, um den Durchschnitt der täglichen VIX-Wert über eine Reihe von Tagen, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu erstellen. Handel wird nur geöffnet, wenn der aktuelle VIX unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies sollte helfen, das System, indem nur Trades, wenn die VIX wird wahrscheinlich fallen. Aber welcher Wert für den Rückblick verwendet wird Mit dem TradeStation8217s Optimierungsmerkmal I8217m werden Rückblickwerte zwischen 5 8211 60 in Schritten von 5 getestet. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt Und die Rückblickperiode ist auf der x-Achse. Der Wert 20 sah aus wie ein vernünftiger Wert zu holen. Die Ergebnisse der Verwendung von 20 für den einfachen gleitenden Durchschnitt für die VIX ist unten. Es ist eher eine interessante Tatsache, dass sowohl die Regime-Filter und Volatilität Filter über die gleiche Anzahl von Nettogewinn zu schaffen. Darüber hinaus sehen wir wie der Regime-Filter eine Verbesserung bei vielen Leistungsindikatoren wie Profitfaktor, durchschnittlichem Handelsgewinn und reduziertem Drawdown. Der Regime-Filter erreicht 34.000 im Nettogewinn effektiver mit nur 198 Trades im Vergleich zum Volatilitätsfilter. Insgesamt mag ich die Equity-Kurve und die Leistung des VIX-Filter über den Regime-Filter. Beide stellen eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Konzept dar und zeigen, wie einfache Begriffe positive Ergebnisse liefern können. Einer der Filter zum Baseline-Konzept hinzugefügt wurde ein 8220next Schritt8221 zu einem potenziellen profitablen System. Es ist klar, dass mehr Arbeit getan werden muss. Nur für Neugier habe ich die VIX-Filter-System bis zum aktuellen Datum und das System weiterhin neue Eigenkapitalhöhen zu machen 2014. August 26, 2014 3:28 am Darf ich dieses Beispiel verwenden, um eine allgemeinere Frage zu stellen Sie optmize eine höhere (Baseline-System) zusammen mit einer niedrigeren Frequenzkomponente, dem MA-basierten Marktfilter. Gibt es nicht - im Allgemeinen 8211 eine viel längere Periode von Daten für den Marktfilter erforderlich, um signifikant sein Im Sonderfall eine einfache MA kann nur genug Trades in 14 Jahren zu generieren, aber was ist mit einem etwas komplexeren Filter wie ein MA Crossover August 26, 2014 7:10 am Hallo Thomas. Nicht sicher, ob ich Ihre Frage zu verstehen. Die Baseline-Systemrückblickwerte wurden nicht mit dem SMA-Filter optimiert. Eine kurze Zeitspanne zeigt die SMA Bedeutung bei der Länge der historischen Daten und der Anzahl der Proben. Längere Rückblickperioden zeigten einen stetigen Leistungsabfall. Eine komplexere Filter ist es wert, Tests, aber ich wollte mit dem Thema des Artikels, die 8220simple8221 war zu halten. August 26, 2014 7:34 am Wir gehen davon aus, ein Marktfilter schaltet das Regime einmal im Jahr. Um statistisch signifikant zu sein, kann es 30 oder mehr Jahre der Daten erfordern. Meine Frage ist, ob es richtig ist, das Basissystem zusammen mit dem Basissystem zu optimieren, wenn Sie nur 12 Jahre Daten verwenden oder wenn es besser ist, Standardparameter zu verwenden. August 26, 2014 7:51 am Korrigiert: Nehmen wir an, ein Marktfilter schaltet das Regime einmal im Jahr. Um statistisch signifikant zu sein, kann es 30 oder mehr Jahre der Daten erfordern. Meine Frage ist, ob es richtig ist, das Basissystem zusammen mit dem Marktfilter zu optimieren, wenn Sie nur 12 Jahre Daten verwenden oder wenn es besser ist, Standardparameter für den Filter zu verwenden. August 27, 2014 8:01 am Meiner Meinung nach, es ist nicht die Jahre der Daten, die wichtig ist. It8217s die Anzahl der Geschäfte und die Marktbedingungen abgedeckt. Mit über 100 Trades (Samples) über beide verlängerten Bull-Bear-Märkte würde ich sagen, unsere 12 Jahre Daten sind statistisch signifikant. Sie können den Regime-Filter zusammen mit der Grundlinie optimieren. It8217s mehr ideal, um es separat zu tun. Alternativ, mit einem Walk-forward-Optimierer, um die Regime-Filter mit der Grundlinie optimieren würde am ehesten geben Ihnen die realistischsten Ergebnisse. August 28, 2014 5:21 am Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Ich machte eine Stand-alone-Walk-forward-Analyse eines einfachen MA-Crossover auf dem SampP500 und veränderte die Größe des In-Sample-Fensters, um zu sehen, wie lange es dauert, den Marktfilter auszubilden. Um eine mehr oder weniger konstante Eigenkapitalkurve zu erhalten, ist ein 5-Jahres-Fenster erforderlich. Das resultierende System macht etwa 2 Trades pro Jahr. An dieser Stelle möchte ich meine Frage noch einmal stellen. Angenommen, Sie haben ein System mit einer statistisch signifikanten Menge an Trades. Don8217t Sie verlieren Bedeutung, wenn Sie eine niedrige frequncy Markt-Filter hinzufügen und optimieren das gesamte System 28. August, 2014 6:52 am Im Allgemeinen ja. Zu einem anderen Punkt in Bezug auf Ihr spezifisches System, haben Sie versuchen, Ihr System auf dem S038P Kassamarkt Dies geht weiter zurück als der Futures-Markt und können Sie mehr Trades zu erhalten. 26. August 2014 3:38 Uhr